Размещения / Облигации / RU000A109NC4
Размещён 7 октября 2024Секьюритизация
СФО ВТБ РКС Эталон 04
- Купон
- 21,5%
- фикс. · 2,98 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 8,96%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 6,27%
- Цена
- 103,72%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 8,2 года
- 1 декабря 2032
- Амортизация: 33 выплаты
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -7,91 п.п. медиана 16,87% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 85; выше 7% когорты |
| Премия к ОФЗ | -4,29 п.п. безрисковая на этот срок 13,25% |
| Z-спред | -582 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 75 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 декабря 2032
Доходность к цене14,57% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность200 сделок, оборот 3 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 17% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО ВТБ РКС Эталон»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента6,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 2,98 ₽ раз в 30 дней.
- 07.10.2024размещение
- 01.12.2026следующий купон, 2,98 ₽
- 01.12.2026ближайшая амортизация
- 01.12.2032погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 8,2 года
- Размер купона
- 2,98 ₽
- Следующий купон
- 01.12.2026
- Номинал
- 220,41 ₽
- Дата размещения
- 07.10.2024
- Дата погашения
- 01.12.2032
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 4,41 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 33 выплат, ближайшая 01.12.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 30 дней