Размещения / Облигации / RU000A107X96
Размещён 9 апреля 2024
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40
- Купон, формула
- RUONIA + 1,4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,33%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,08%
- Цена
- 97,83%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 8 лет
- 30 марта 2032
- Оферта 30.03.2032
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | 0,00 п.п. медиана 17,32% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 10; выше 50% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,13 п.п. безрисковая на этот срок 16,20% |
| Z-спред | 194 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 30 марта 2032
Доходность к цене17,44% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность32 сделки, оборот 413 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникВЭБ.РФ
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента89,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 09.04.2024размещение
- 05.01.2027следующий купон
- 30.03.2032оферта
- 30.03.2032погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 8 лет
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 05.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 09.04.2024
- Дата погашения
- 30.03.2032
- Дюрация
- 5,5 года
- Объём выпуска
- 85,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 30.03.2032, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Локо-Банк, МКБ, ПСБ, Совкомбанк, ВЭБ.РФ