Размещения / Облигации / RU000A107TK8
Размещён 28 февраля 2024Секьюритизация
СОПФ ДОМ.РФ 8
- Купон, формула
- RUONIA + 1,35%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,09%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14%
- Цена
- 99,75%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 21 февраля 2029
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,32 п.п. медиана 18,41% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 19; выше 32% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,88 п.п. безрисковая на этот срок 15,21% |
| Z-спред | 135 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 51 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 21 февраля 2029
Доходность к цене16,31% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность13 сделок, оборот 46 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СОПФ ДОМ.РФ»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента8,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 28.02.2024размещение
- 25.11.2026следующий купон, 38,52 ₽
- 21.02.2029погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- 38,52 ₽
- Следующий купон
- 25.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 28.02.2024
- Дата погашения
- 21.02.2029
- Дюрация
- 2,4 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- ДОМ.РФ, Газпромбанк