Размещения / Облигации / RU000A107AU7
Размещён 30 ноября 2023
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39
- Купон, формула
- RUONIA + 1,45%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,79%
- Цена
- 98,41%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 6,5 года
- 23 мая 2030
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,53 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 76% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,19 п.п. безрисковая на этот срок 15,81% |
| Z-спред | 197 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 59 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 мая 2030
Доходность к цене17,05% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность11 сделок, оборот 46 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникВЭБ.РФ
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента89,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 30.11.2023размещение
- 26.11.2026следующий купон, 38,76 ₽
- 23.05.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 6,5 года
- Размер купона
- 38,76 ₽
- Следующий купон
- 26.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 30.11.2023
- Дата погашения
- 23.05.2030
- Дюрация
- 3,7 года
- Объём выпуска
- 40,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Совкомбанк