Размещения / Облигации / RU000A106Z46
Размещён 3 октября 2023
АФК Система БО 001Р-26
- Купон, формула
- RUONIA + 1,9%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 26,29%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,87%
- Цена
- 92,69%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 28 сентября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +8,09 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 85% когорты |
| Премия к ОФЗ | +12,73 п.п. безрисковая на этот срок 13,56% |
| Z-спред | 1195 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AA- → A+1 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 сентября 2027
Доходность к цене26,63% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность95 сделок, оборот 73 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО АФК «Система»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−232,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 03.10.2023размещение
- 29.12.2026следующий купон, 39,77 ₽
- 28.09.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- 39,77 ₽
- Следующий купон
- 29.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 03.10.2023
- Дата погашения
- 28.09.2027
- Дюрация
- 1,0 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день