Размещения / Облигации / RU000A106WW9
Размещён 19 сентября 2023
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-38
- Купон, формула
- RUONIA + 1,65%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,35%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,22%
- Цена
- 99,99%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5,8 года
- 18 июля 2029
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,12 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 37% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,97 п.п. безрисковая на этот срок 15,38% |
| Z-спред | 156 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 июля 2029
Доходность к цене16,43% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность17 сделок, оборот 166 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникВЭБ.РФ
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента89,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 19.09.2023размещение
- 21.10.2026следующий купон
- 18.07.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 5,8 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 21.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 19.09.2023
- Дата погашения
- 18.07.2029
- Дюрация
- 2,8 года
- Объём выпуска
- 40,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день