Размещения / Облигации / RU000A106P97
Размещён 31 августа 2023Секьюритизация
СОПФ ДОМ.РФ 6
- Купон, формула
- RUONIA + 1,3%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,52%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,37%
- Цена
- 99,34%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 26 августа 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,61 п.п. медиана 19,13% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 22; выше 18% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,14 п.п. безрисковая на этот срок 13,38% |
| Z-спред | 209 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 августа 2027
Доходность к цене16,43% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность39 сделок, оборот 2 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СОПФ ДОМ.РФ»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента8,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 31.08.2023размещение
- 26.11.2026следующий купон, 38,38 ₽
- 26.08.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- 38,38 ₽
- Следующий купон
- 26.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 31.08.2023
- Дата погашения
- 26.08.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 30,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 91 день