Размещения / Облигации / RU000A106LL5
Размещён 25 июля 2023
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37
- Купон, формула
- RUONIA + 1,8%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,32%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,07%
- Цена
- 99,49%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,1 года
- 25 августа 2032
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | 0,00 п.п. медиана 17,32% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 10; выше 40% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,09 п.п. безрисковая на этот срок 16,23% |
| Z-спред | 185 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 августа 2032
Доходность к цене17,40% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность69 сделок, оборот 2 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникВЭБ.РФ
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента89,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 25.07.2023размещение
- 02.12.2026следующий купон, 39,57 ₽
- 25.08.2032погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 9,1 года
- Размер купона
- 39,57 ₽
- Следующий купон
- 02.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 25.07.2023
- Дата погашения
- 25.08.2032
- Дюрация
- 5,9 года
- Объём выпуска
- 40,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день