Размещения / Облигации / RU000A1042W6
Размещён 23 ноября 2021
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-31
- Купон, формула
- RUONIA + 1,55%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,38%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,25%
- Цена
- 99,57%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 6,9 года
- 18 октября 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,29 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 64% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,58 п.п. безрисковая на этот срок 14,80% |
| Z-спред | 172 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 67 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 октября 2028
Доходность к цене16,20% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность9 сделок, оборот 87 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникВЭБ.РФ
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента89,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 23.11.2021размещение
- 21.10.2026следующий купон
- 18.10.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 6,9 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 21.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 23.11.2021
- Дата погашения
- 18.10.2028
- Дюрация
- 2,1 года
- Объём выпуска
- 50,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день